RSI | ShieldFx

Relative Strength Index

Relative Strength Index ( RSI ) อินดิเคเตอร์ ที่ได้รับความนิยม เป็น ตัวบ่งชี้ โมเมนตัม

ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคคือ นาย Welles Wilder ที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรและขาดทุนที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อวัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวด้านราคาของหลักทรัพย์ โดยทั่วไปจะใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่ overbought หรือ oversold

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

บ่งบอกถึงภาวะที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป (Overbought, Oversold)
สัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา (Divergence)
สัญญาณเตือนการกลับทิศทางจากการเหวี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือการสวิงที่ผิดพลาด (Failure Swing)
ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ของแนวโน้ม (Trend identification (Trend ID))
ให้สัญญาณการกลับทิศทางของราคาที่กำลังเกิดขึ้นว่า จะยังคงอยู่ต่อไป (Positive & Negative Reversal)

1. บ่งบอกถึงภาวะที่มีการซื้อหรือขายมากเกินไป (Overbought หรือ Oversold)

1.1 บ่งบอกถึงภาวะที่มีการซื้อมากเกินไป (Overbought) ซึ่งดูได้จาก เมื่อเส้น RSI วิ่งล่ำเส้น Overbought (70) ขึ้นไป จากกรณีเมื่อมีแรงซื้อเกิดขึ้นเยอะๆเช่นนี้ อาจส่งผลให้ราคามีโอกาส

ปรับตัวลง ตามตัวอย่าง

หมายเหตุ Overbought เป็นเพียงสัญญาณบอกความร้อนแรงของราคา ไม่ใช่สัญญาณขาย ในการพิจารณาทุกครั้งก่อนที่จะซื้อหรือขายควร ใช้สัญญาณจาก indicators อื่นร่วมด้วย เช่น เพิ่มเส้น MA หรือ Boolinger Bands เข้ามาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

1.2 บ่งบอกถึงภาวะที่มีการขายมากเกินไป (Oversold) ซึ่งดูได้จาก เมื่อเส้น RSI วิ่งลงต่ำเลยเส้น Oversold (30) ลงมา จากกรณีเมื่อมีแรงขายมากๆเช่นนี้ อาจส่งผลให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้น

ตามตัวอย่าง

หมายเหตุ Oversold เป็นเพียงสัญญาณบอกความร้อนแรงของราคา ไม่ใช่สัญญาณซื้อ

ในการพิจารณาทุกครั้งก่อนที่จะซื้อหรือขายควร ใช้สัญญาณจาก indicators อื่นร่วมด้วย เช่น

เพิ่มเส้น MA หรือ Bollinger Bands เข้ามาเพื่อช่วยยืนยันการตัดสินใจ

2. สัญญาณเตือนการกลับตัวของราคา (Divergence)

Divergence คือรูปแบบลักษณะที่เกิดจาก momentum ของราคากับ indicator มีความขัดแย้งกัน ในส่วนของ Divergence ที่เกิดจาก indicators RSI นี้ แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

Bullish Divergence สัญญาณการกลับตัวจากขาลง-เป็นขาขึ้น ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง ราคา กับ indicators
Bearish Divergence สัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้น-เป็นขาลง ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง ราคา กับ indicators

2.1 Bullish Divergence เป็นรูปแบบของความไม่สอดคล้องกัน(ความขัดแย้ง) ระหว่างราคาหุ้นหรือค่าเงิน กับ indicator ที่เดินไปคนละทาง หรือสวนทางกัน ลักษณะคือ ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower Low) ในขณะที่ indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง

สูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher Low) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงแนวโน้ม ที่เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาลง-เป็นขาขึ้น ตามตัวอย่าง

2.2 Bearish Divergence เป็นรูปแบบของความไม่สอดคล้องกัน(ความขัดแย้ง) ระหว่างราคาหุ้นหรือค่าเงิน กับ indicator ที่เดินไปคนละทาง หรือสวนทางกัน ลักษณะคือ ราคาของหุ้นหรือค่าเงินที่เกิดขึ้นในกราฟสูงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ (Higher High ) ในขณะที่ indicators RSI กับตรงกันข้ามคือ เดินหรือวิ่ง ต่ำลงๆ ไปเรื่อยๆ (Lower High) รูปแบบลักษณะเช่นนี้ แสดงถึงแนวโน้ม ที่เป็นสัญญาณการกลับตัวจากขาขึ้น-เป็นขาลง ตามตัวอย่าง

3. สัญญาณเตือนการกลับทิศทางจากการเหวี่ยง ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ

การสวิงที่ผิดพลาด (Failure Swing)

Failure Swing เป็นรูปแบบที่มีลักษณะคล้ายๆ กับการเกิด Divergence แบ่งออกเป็น 2 ส่วนเช่นกัน

Bullish Failure Swing สัญญาณเตือนอาจมีการกลับตัวเปลี่่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น
Bearish Failure Swing สัญญาณเตือนอาจมีการกลับตัวเปลี่ยนจากขาขึ้นเป็นขาลง

3.1 Bullish Failure Swing เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการกลับตัวเปลี่่ยนจากขาลงเป็นขาขึ้น ซึ่งมีรูปแบบที่ประกอบด้วย

เส้น RSI ลงต่ำกว่า เส้น Oversold (30)
ต่อมาเส้น RSI เด้งขึ้นเหนือ Oversold (30) แล้วเกิดการกลับตัวลง (Pullback)
การกลับตัวลงมาของเส้น RSI นั้น จะอยู่เหนือเส้น Oversold (30)
ต่อมาเส้น RSI เกิดการดึงกลับขึ้นจนทะลุแนวต้าน (กราฟราคาก็ทะลุเช่นกัน)

3.2 Bearish Failure Swing เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจมีการกลับตัวเปลี่่ยนจากขาขึ้น เป็นขาลง ซึ่งมีรูปแบบที่ประกอบด้วย

เส้น RSI ขึ้นสูงกว่า เส้น Overbought (70)
ต่อมาเส้น RSI เด้งลงต่ำกว่า เส้น Overbought (70) แล้วเกิดการกลับตัวขึ้น (Pullback)
การกลับตัวขึ้นมาของเส้น RSI นั้น จะอยู่ต่ำกว่าเส้น Overbought (70)
ต่อมาเส้น RSI เกิดการเด้งกลับลงมาจนทะลุแนวรับ (กราฟราคาก็ลงทะลุแนวรับเช่นกัน)

4. ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน ของแนวโน้ม (Trend identification (Trend ID)

การทำหน้าเป็นแนวรับหรือแนวต้านนั้น แยกออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่อยู่ในตลาดขาขึ้นกับช่วงที่อยู่ในตลาดขาลง (Bullish & Bearish Market)

4.1 Bullish Market ในตลาดขาขึ้นเส้น RSI จะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง 40-90 โดยใน Zone 40-50 เส้น RSI จะทำหน้าที่เป็นแนวรับในแนวโน้มขาขึ้น ตามตัวอย่าง

4.2 Bearish Market ในตลาดขาลงเส้น RSI จะเคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ระหว่าง 10-60 โดยใน Zone 50-60 เส้น RSI จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านในแนวโน้มขาลง ตามตัวอย่าง

5. ให้สัญญาณการกลับทิศทางของราคาที่กำลังเกิดขึ้นว่า จะยังคงอยู่ต่อไป

(Positive & Negative Reversal)

รูปแบบของ Positive & Negative Reversal นั้น จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านจุดสูงสุดและต่ำสุดไปแล้ว

5.1 Positive Reversal เป็นสัญญาณที่แสดงว่า การกลับทิศทางบวกที่เป็นอยู่นั้น จะยังดำเนิน

ต่อไป ความหมายก็คือ ราคามีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปอีกนั่นเอง ซึ่งมีรูปแบบลักษณะคือ

ราคาในกราฟเป็น Higher Low (ราคาต่ำ ที่สูงขึ้นๆ เรื่อยๆ)
แต่ RSI กลับเป็น Lower Low ใน Zone 30-50 (ราคาต่ำ ที่ต่ำลงๆ เรื่อยๆ)

5.2 Negative Reversal เป็นสัญญาณที่แสดงว่า การกลับทิศทางลบ ที่เป็นอยู่นั้น จะยังดำเนินต่อไป ความหมายก็คือ ราคามีโอกาสที่จะลงต่อไปๆ อีกนั่นเอง ซึ่งมีรูปแบบลักษณะคือ

ราคาในกราฟเป็น Lower High (ราคาสูง ที่ ต่ำลงๆ เรื่อยๆ)
แต่ RSI กลับเป็น Higher High ใน Zone 50-70 (ราคาสูง ที่ สูงขึ้นๆ เรื่อยๆ)